„Faszination Wirtschaftsmathematik“

Vortragsreihe an der Hochschule Rosenheim am Dienstag, 1. Dezember

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breitner„Faszination Wirtschaftsmathematik“ an der Hochschule Rosenheim: Prof. Dr. Michael Breitner, Leiter des Instituts für Wirtschaftsinformatik der Leibniz-Universität Hannover, ist am Dienstag, 1. Dezember, zu Gast an der Hochschule Rosenheim! Er wird über die „Approximation von Optionspreisen mit künstlichen neuronalen Netzen“ referieren und den Neurosimulator ‚Faun‘ live vorstellen.

Der Vortrag findet um 18.30 Uhr in B 0.23 statt. Finanzmarkt-Optionen stellen die Versicherungen an den Finanzmärkten dar. Das heißt, Risiken können mit einer Optionsprämie zeitlich begrenzt transferiert und übernommen werden. Von besonderer Bedeutung sind Währungs-, Zins- und Aktienoptionen …

Marktübliche Prämien für verschiedenste Optionen können heute aus einer Vielzahl von Finanzmarkt-Datenbanken in Echtzeit bezogen werden. Auch langjährige, historische Zeitreihen können so einfach genutzt werden.

Künstliche neuronale Netze wie der Neurosimulator FAUN sind heute in der Lage, viele tausend Optionsprämien für verschiedenste Optionen zu einer glatten Funktion zu synthetisieren, die dann ein Marktpreismodell liefert.

Dieses Marktpreismodell ermöglicht sowohl Vergleiche von Standard-Optionsprämien, als auch die faire Bepreisung von OTC-Optionen. Als Beispiel wird Prof. Dr. Michael Breitner wichtige US Dollar/Euro Währungsoptionen behandeln, die einen zukünftigen Tausch eines bestimmten Volumens US Dollar in Euro, oder umgekehrt, zu einem festzulegenden Wechselkurs ermöglichen.

Diese Optionen werden von Banken und Versicherungen standardmäßig zur Absicherung von Fremdwährungsrisiken genutzt. Globale Unternehmen verwenden Währungsoptionen zur Absicherung von Fremdwährungsgeschäften, die erst in der Zukunft abgerechnet werden. Analysiert und diskutiert werden konkrete Beispiele und der Neurosimulator FAUN wird live vorgeführt.

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